บริการที่ปรึกษา TFRS 9/IFRS 9 บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

BlueVenture Actuarial พร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้าน TFRS 9/IFRS 9 แบบครบวงจร ด้วยทีมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Losses - ECL) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรึกษาเรา

ทำความเข้าใจ TFRS 9/IFRS 9 คืออะไร ?


TFRS 9 และ IFRS 9 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเดียวกัน โดย IFRS 9 เป็นชื่อที่ใช้ในระดับสากล ส่วน TFRS 9 เป็นชื่อที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งแปลและนำมาปรับใช้จาก IFRS 9 โดยตรง

สำหรับมาตรฐานนี้ จะเป็นการกำหนดวิธีการบันทึกและประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเน้นการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพื่อช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 

  • ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตได้แม่นยำมากขึ้น
  • สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
  • เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทำไมบริการที่ปรึกษา TFRS 9/IFRS 9 ถึงสำคัญสำหรับองค์กร ?


บริการที่ปรึกษา TFRS 9/IFRS 9 และบริการรับคำนวณ ECL ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์สำคัญดังนี้

  • การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก : ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แทนที่จะรอจนเกิดความเสียหายจริง
  • การตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ : มีข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน และการบริหารพอร์ตโฟลิโอ
  • ความโปร่งใสทางการเงิน : สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการรายงานทางการเงินที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล : ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ : ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการด้านสินทรัพย์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการที่ปรึกษา TFRS 9/IFRS 9 จาก BlueVenture Actuarial

BlueVenture Actuarial

นำเสนอบริการที่ครอบคลุมทุกด้าน จากการนำมาตรฐาน TFRS 9/IFRS 9 มาปรับใช้ ดังนี้

  • การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

    เราจะช่วยประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการคำนวณ TFRS 9/IFRS 9 อย่างแม่นยำ รวมถึงการพัฒนาและตรวจสอบแบบจำลอง ECL ที่ครอบคลุมทั้ง PD Model Validation และประเมินสินทรัพย์ประเภท POCI เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การออกแบบและพัฒนาโซลูชันสำหรับ TFRS 9

    เราไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงระบบบัญชีของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS 9/IFRS 9 เท่านั้น แต่ยังพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

  • การสนับสนุนและการฝึกอบรม

    นอกจากการวางระบบแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน TFRS 9/IFRS 9 ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

บริการที่ปรึกษา TFRS 9/IFRS 9 เหมาะกับองค์กรแบบไหน ?

บริการที่ปรึกษา TFRS 9/IFRS 9 ของ BlueVenture Actuarial ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก ดังนี้

สำหรับสถาบันการเงิน (General Approach)

เราให้บริการครอบคลุมสำหรับสถาบันการเงินที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและแบบจำลองที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้บริการทางด้านการเงินประเภทต่าง ๆ

  • สินเชื่อเงินกู้
  • สินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อ
  • บริษัทจัดการสินทรัพย์

สำหรับองค์กรทั่วไป (Simplified Approach)

ครอบคลุมการประเมิน ECL ในเรื่องเหล่านี้

  • ลูกหนี้การค้า
  • เงินกู้บริษัทในเครือ
  • รายได้ค้างรับ
  • เงินให้กู้ยืมและเงินฝากธนาคาร

กระบวนการทำงานของเรา

บริการ TFRS 9/IFRS 9

ของเราครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ทั่วไปและสินทรัพย์ด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกำเนิด (POCI) โดยประกอบด้วย

4 ขั้นตอนหลัก

ดังต่อไปนี้

  • 1. รวบรวมข้อมูล (Data Gathering)

    เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล ทั้งข้อมูลย้อนหลังและปัจจุบัน เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์

  • 2. วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มข้อมูล (Segmentation)

    วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มข้อมูลตามลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เช่น ประเภทสินทรัพย์ พฤติกรรมการชำระเงิน และลักษณะของลูกค้า

  • 3. สร้างแบบจำลอง (Modeling)

    พัฒนาแบบจำลองการคำนวณ ECL ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มความเสี่ยง โดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้อง

  • 4. ตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

    ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ทั้งในด้านความแม่นยำของผลลัพธ์และความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าแบบจำลองมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง

สำหรับองค์กรทั่วไป (Simplified Approach)

ครอบคลุมการประเมิน ECL ในเรื่องเหล่านี้

เราเอาข้อมูล Financial Instrument ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อประเมิณ Expected Credit Losses (ECL) และนำส่งให้กับลูกค้า

การปฏิบัติตาม IFRS 9

เรามีทีมงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีประสบการณ์ และมีทักษะ ซึ่งเชี่ยวชาญในการจัดทำ และออกแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินการด้อยค่า โดยเฉพาะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดหวัง (ECL) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเราพร้อมที่จะวิเคราะห์ และออกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

ทำไมต้องใช้บริการกับ BlueVenture Actuarial ?


ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการ

ด้วยทีมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการพัฒนาแบบจำลอง ECL ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการและความท้าทายขององค์กรคุณอย่างลึกซึ้ง

วิธีการที่เป็นมาตรฐาน

เรายึดหลักการและวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS 9/IFRS 9 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

บริการครบวงจร

เราดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาแบบจำลอง ไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปรับใช้ TFRS 9/IFRS 9 เป็นไปอย่างราบรื่น

ติดต่อเรา